Pour signaler le complément circonstanciel intercalé dans une proposition, il faut soit employer deux virgules, soit s’en passer complètement : J’ajoute que, sauf avis contraire, les employés sont tenus de se conformer aux nouvelles directives. J’ajoute que sans vous la réunion n’aura pas lieu. Mais si le complément fait l’objet d’une élision, on peut soit garder uniquement la deuxième virgule, soit supprimer les deux. Donc trois possibilités :

Je pense que, en hiver, il est important de prendre des vacances.

Je pense qu’en hiver, il est important de prendre des vacances.

Je pense qu’en hiver il est important de prendre des vacances.